Что делает триггер
Триггер хеджа — это неблагоприятное движение (в %), при котором система открывает противоположную позицию. До него основная стратегия идёт без хеджа; после — падение компенсируется.
Компромисс
- •Близкий триггер (малый %): хеджируете рано и часто. Плюс: просадки мелкие. Минус: реагируете на обычный шум, многократно платите комиссии/фандинг и можете захеджироваться прямо перед нормальным отскоком (заперев диапазон).
- •Далёкий триггер (большой %): хеджируете только на серьёзных движениях. Плюс: меньше ложных срабатываний, ниже издержки. Минус: к моменту срабатывания плавающий убыток уже заметный.
Как выбрать
- Под нормальную волатильность пары. Триггер должен быть *за пределами* рутинных дневных колебаний, чтобы шум его не запускал, но *внутри* движения, которое вы считаете опасным.
- Под глубину стратегии. DCA-система с множеством страховочных ордеров терпит более далёкий триггер (она усредняет на спуске); плотному Grid может понадобиться более ранний.
- С учётом издержек. Каждый цикл хеджа платит комиссии и фандинг. Если срабатывает постоянно — расширьте.
Разумная отправная точка
Поставьте триггер за пределами типичного внутридневного шума пары, прогоните бэктест и проверьте две вещи: срабатывал ли хедж на реальных падениях (а не на шуме) и остались ли суммарные комиссии/фандинг адекватными. Дальше корректируйте. Универсального «правильного» % нет — он зависит от пары, стратегии и вашей терпимости к просадке.