Замерили RSI: край меняет знак, если сдвинуть выход

Любое руководство по настройке отвечает на один и тот же вопрос: работает ли этот фильтр входа? Ответ обычно приходит одним числом — доля удачных сделок, ожидание, линия на кривой доходности.

Мы замерили собственные RSI-фильтры входа на семи месяцах часовых свечей. Число меняет знак в зависимости от того, где вы забираете прибыль. Не фильтр. Выход.

Что мы мерили

Прибор работает только на чтение и не требует ничего приватного — публичные свечи, без ключей и без базы.

• •Окно: 22 февраля — 18 сентября 2026 (UTC), часовые бары, ~5 000 на пару.
• •Рынок: десять перпетуалов Bybit — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, DOT.
• •Правила: RSI-пресеты входа, которые отдаёт наш собственный продукт, ровно с теми порогами, что получает пользователь. Лонг входит при RSI ≤ порога, шорт — по зеркальному значению.
• •Мера края: гонка размером с тейк-профит. От закрытия сигнального бара — ушла ли цена на X % в нашу сторону раньше, чем на X % против? Бар, задевший оба края, засчитывается как проигрыш: внутрибарного порядка событий мы не знаем, а округлять в пользу собственного вывода нельзя.
• •База сравнения: вход на каждом баре, та же гонка. Край — разница долей удачных исходов в процентных пунктах.
• •Рассужено 37 059 сигналов.

Дальше мы прогнали это трижды, меняя ровно одно: размер гонки — 1 %, 2 %, 3 %.

Находка 1: тот же фильтр, три выхода, три ответа

Между этими колонками в фильтре не изменилось ничего. Те же бары, те же пороги, те же 2 209 коротких сигналов в каждой колонке. Сдвинулось только расстояние до выхода — и шорт по RSI ≥ 70 проходит путь от явно отрицательного до на вид положительного.

Причина есть, и это не шум. Фильтр входа — это утверждение о том, где цена находится внутри своего локального размаха. RSI ≥ 70 говорит «ушла вверх». На дистанции 1 % ушедший вверх рынок обычно продолжает идти, и такие сигналы проигрывают. На дистанции 3 % горизонт достаточно длинный, чтобы возврат к среднему успел случиться. Правило не стало лучше — изменился вопрос.

Поэтому у вопроса «работает ли RSI» нет ответа. Это не свойство индикатора.

Находка 2: среднее проходит, проверка на устойчивость — нет

Наш прибор отказывается объявлять край по одному лишь среднему, и этот замер объясняет, почему.

2 115 сигналов — это не 2 115 независимых наблюдений. Они считаются по перекрывающимся барам: RSI ниже 30 обычно держится там несколько часов, поэтому одна просадка на одной паре даёт десятки почти одинаковых «сигналов». Среднее по слипшимся данным выглядит куда убедительнее, чем есть.

Поэтому вердикт проверяет знак преимущества в каждой клетке «пара × половина окна» — двадцать клеток — и требует, чтобы он держался в 70 % из них.

На четырёх сочетаниях «правило × сторона» при трёх размерах выхода — двенадцать вердиктов — планку берёт ровно один: RSI ≤ 30 в лонг при тейке 1 % (+3,91 п.п., 15 клеток из 20). То же правило при выходе 2 % имеет практически то же среднее (+3,55 п.п.) и не проходит: 11 из 20. Среднее, которое любой бы опубликовал, — и подброшенная монета по знаку.

Находка 3: среднее не говорит, какой инструмент за него заплатил

Возьмём шорт по RSI ≥ 70 при выходе 3 %. Среднее +1,83 п.п. — читается как работающий фильтр. По парам:

ETH +13,8   DOGE +11,0   AVAX +6,7   LINK +3,6   ADA +0,5
LTC  −1,7   BTC   −2,1   SOL  −2,5   XRP  −2,6   DOT −10,3

Положителен на пяти парах из десяти. Два инструмента везут остальные восемь.

Теперь единственный кандидат, который вердикт заслужил, — RSI ≤ 30 в лонг при выходе 1 %:

DOT +11,3   LINK +5,9   XRP +5,5   ETH +5,3   ADA +5,2
AVAX +3,4   SOL  +2,8   DOGE +2,7  LTC +0,7   BTC −3,1

Положителен на девяти из десяти. Похожие по виду сводные числа — и совершенно разные утверждения о мире.

Находка 4: зеркальные пороги — не зеркальное правило

RSI ≤ 30 в лонг открывает вход на 4,3 % баров. RSI ≥ 70 в шорт — на 4,5 %. Стороны почти одинаково строги, и это по построению: одна и та же строгость, отражённая в зеркале.

Ведут они себя по-разному. Длинная сторона положительна по среднему при всех трёх выходах (+3,91 / +3,55 / +3,01) и широка (9, 8 и 6 пар из десяти). Короткая ходит от −1,90 до +1,83 и ни разу не переваливает за 6 из 10.

Это не утверждение, что лонги лучше шортов. Это утверждение, что симметричная настройка — не симметричное правило, и продукт, который отзеркалил число и счёл работу сделанной, отдаёт два разных поведения под одной подписью.

Мы за это уже однажды заплатили. Один из наших пресетов два месяца вёз RSI 45 для лонга и 70 для шорта — длинную сторону «починили» по жалобе, а короткую не тронули. Боевая короткая система после этого 52 часа не поставила ни одного ордера, тогда как её бумажный близнец на побайтово той же конфигурации отторговал четыре цикла.

Если вы настраиваете систему

• •Никогда не судите фильтр входа, не назвав выход. Единица измерения — пара «вход + выход». Фильтр не хорош и не плох; он хорош или плох *на горизонте*.
• •Число сигналов — не размер выборки, когда бары перекрываются. Проверяйте, переживает ли знак разрез по инструментам и по времени.
• •Спрашивайте, где живёт среднее. «+1,8 пункта на десяти парах» и «+1,8 пункта, из которых две пары везут восемь» — разные находки, напечатанные одинаково.

Как проверить это у себя

Нужны свечи и около сорока строк кода. Возьмите своё правило, пройдите бары и на каждом, где правило пропускает вход, прогоните гонку вперёд до первого касания +X % или −X %. Сделайте то же самое для каждого бара без правила. Разница долей удачных исходов и есть край. Дальше режьте: по инструментам и по первой и второй половине окна. Если знак не переживает оба разреза — вы замерили режим рынка, а не правило.

Границы этого замера

Назовём их прямо: замер без границ — это не замер, а заявление.

• •Свечи одной площадки, десять пар, семь месяцев — это один режим рынка, а не «рынок». Мы смотрели февраль–сентябрь 2026.
• •Мера — гонка, а не деньги. Ни комиссий, ни проскальзывания, ни фандинга, ни сайзинга. Здесь это важно: круг на этих площадках стоит примерно 0,1–0,2 %, то есть заметную долю гонки в 1 %. Фильтр с краем по этой мере всё равно может терять деньги после издержек.
• •Сигналы перекрываются. Проверка на устойчивость — защита от этого, а не лечение.
• •Ничья внутри бара засчитана как проигрыш. Это занижает все числа разом — одинаково и фильтру, и базе сравнения.
• •Мы мерили только RSI. В продукте 29 фильтров входа; об остальных 28 здесь не сказано ничего.
• •Это не инвестиционная рекомендация, и ничто из перечисленного не является советом торговать.

Что мы изменили у себя

Две вещи в приборе, и обе — пробелы, которые обнажила эта статья. Раньше он называл своё окно как «5 000 баров» — а это не называет ни начала, ни конца: тот же прогон завтра уже другой замер, и сверить свой с нашим невозможно. Теперь границы берутся у самих свечей и печатаются датами.

И он печатает разрез по парам, потому что сводная строка не отличала «+3 пункта на десяти парах» от «+3 пунктов, собранных на одной». Печатались они одинаково, а краем является только одно из двух.