Почему сайзинг — самое важное решение
Больше счетов сливается из-за размера позиции, чем из-за плохих входов. Именно в сайзинге живёт риск — TalixTrade даёт четыре метода, чтобы считать размер по правилу, а не по ощущению.
Четыре метода
- •Фикс % — простая доля депозита на позицию. Предсказуемо, но игнорирует и волатильность, и ваше преимущество.
- •Риск на сделку — размер такой, чтобы срабатывание стопа теряло фиксированную сумму (напр. 1% капитала). Размер масштабируется с дистанцией стопа: тесный стоп — больше позиция, широкий — меньше. Это дисциплинированный дефолт.
- •По ATR — масштабирует размер под текущую волатильность, чтобы спокойный и бурный рынок не получали одинаковую экспозицию.
- •Келли — математически оптимальная доля из вашего винрейта и отношения прибыль/убыток.
Келли честно
Келли нужны три ввода: винрейт (доля прибыльных сделок), отношение прибыль/убыток (средний размер выигрыша ÷ средний размер проигрыша) и доля — сколько от полного Келли вы реально берёте. Полный Келли крайне волатилен, поэтому большинство используют четверть- или половину-Келли (0.25–0.5) ради стабильности.
Пример на платформе
Риск на сделку 1% при стопе в 2% задаёт размер так, что срабатывание стопа стоит ровно 1% капитала — одинаковый риск в долларах, близко стоп или далеко.
Подводный камень
Кормить Келли выдуманными вводными. Завышенный винрейт из переоптимизированного бэктеста заставляет Келли требовать опасно большой размер — Келли усиливает ошибку вашей оценки. Берите винрейт и прибыль/убыток из честного walk-forward, используйте дробный Келли, а при сомнениях предпочитайте простой риск-на-сделку. Оптимальная ставка на неверных числах — быстрый путь к разорению.
Дальше
Зафиксируйте заработанное через Защиту системы (Roof-In), а честный винрейт получите в Test Lab и Доказательство.