Что такое Test Lab
Test Lab — место, где систему исследуют, прежде чем ей доверять. Вы гоняете её на исторических свечах, прожимаете, сравниваете с бенчмарком и получаете честную оценку готовности — всё до того, как на кону окажется реальный капитал. Цель — не красивая кривая, а раннее выявление слабости.
Инструменты
- •Бэктест — прогон системы на реальных исторических свечах: как бы она себя вела.
- •Walk-forward — тест на честность. Система проверяется на данных, на которых её не настраивали, скользящими окнами — так вскрывается результат, работающий лишь на одном удачном периоде.
- •Бенчмарк buy-and-hold — сравнение системы с простым удержанием актива. Если пассивное удержание её обыгрывает — сложность не оправдывает себя.
- •Лестница доказательства — пять ступеней между системой и капиталом: чертёж (замысел записан, включая блок «почему НЕ запускать»), бэктест, проверка на живых данных (paper), пройденный Risk Gate и защита, которую движок реально исполняет. Все пять — иначе система не доказана.
- •Деплой из сохранённого прогона — когда прогон выглядит крепко, повысьте его прямо в live-систему с теми же параметрами.
Пример на платформе
Прогоните сетку за последний квартал, затем прожмите walk-forward тремя скользящими окнами. Если в выборке она в плюсе, а вне выборки разваливается — этот разрыв и есть сигнал системы, что она подогнана под кривую. Лучше узнать это здесь, чем деньгами.
Подводный камень
Классическая ловушка — переоптимизация: подкрутить параметры, пока бэктест не станет идеальным на одном окне. Кривая, работающая только на данных, под которые её подогнали, не переживёт live. Доверяйте walk-forward больше, чем in-sample, уважайте бенчмарк buy-and-hold и относитесь к прекрасному одиночному бэктесту с подозрением, а не восторгом.
Дальше
Капитал идёт после доказательства, а не до. Пройдите лестницу до конца — идите paper-first, а не сразу в live, и дайте Risk Gate принять финальное детерминированное решение о допуске.