Что такое бэктест
Бэктест прогоняет вашу стратегию по исторической цене и показывает, как бы она отработала: прибыль/убыток, число сделок, просадку и т.д. Это лучшая проверка здравого смысла перед реальными деньгами — но он описывает *прошлое*, а не обещает будущее.
Цифры, которые важны
- •Чистый PnL: итоговая прибыль после комиссий. Положительный — необходимо, но недостаточно.
- •Макс. просадка: глубочайшее падение капитала от пика до дна. Именно она говорит, *переживёте* ли вы стратегию. Высокий PnL с жестокой просадкой — ловушка.
- •Число сделок: слишком мало — результат это удача, а не сигнал. Больше сделок = статистически осмысленнее.
- •Винрейт vs средний выигрыш/проигрыш: низкий винрейт может быть прибыльным, если выигрыши крупнее проигрышей (и наоборот). Читайте вместе.
Как читать честно
- Сначала просадка, потом PnL. Спросите: «Смог бы я пересидеть это падение, не закрыв в панике?» Если нет — стратегия слишком агрессивна для вас.
- Опасайтесь переподгонки. Параметры, идеально подогнанные под одно окно истории, часто проваливаются вживую. Лучше *устойчивые* на разных периодах настройки, чем *идеальные* на одном.
- Учитывайте комиссии и фандинг. Стратегия, прибыльная до издержек и убыточная после — убыточная. Бэктесты TalixTrade используют вашу реальную ставку комиссии.
- Один хороший бэктест — не доказательство. Тестируйте на разных условиях рынка (тренд, диапазон, обвал), если можете.
Вывод
Используйте бэктест, чтобы отбраковывать плохие конфигурации, а не предсказывать прибыль. Если на истории сетап убыточен или имеет невыносимую просадку — вживую он чудом не улучшится.