Биржа говорит $53. Сетке нужно $522.

У вопроса «какой минимальный депозит нужен торговому боту» есть два верных ответа, различающихся на порядок, и большинство инструментов называет только меньший.

18 сентября 2026 года мы спросили у живого счёта OKX ограничения заявки по двенадцати инструментам и соединили их с собственной формулой сайзинга. Для сеточной системы на перпетуале ETH биржа примет заявку начиная с депозита $53. Та же сетка не ведёт себя так, как настроена, примерно до $522.

Оба числа верны. Они отвечают на разные вопросы.

Что мы мерили

Три поля на инструмент, спрошенные у биржи, а не вспомненные: limits.cost.min (наименьшая принимаемая заявка), limits.amount.min и precision.amount (шаг лота). Размер наименьшего ордера лестницы берётся у нашего же владельца сайзинга, а не считается заново: второе определение разошлось бы с формой на первой правке.

Двенадцать инструментов (шесть символов, спот и перпетуал) × четыре формы сайзинга. Боевая площадка, не testnet.

Находка 1: на перпетуале шаг лота РАВЕН всему минимуму

Все шесть перпетуалов — 100,0 %. Все шесть спотовых рынков — от 0,0 % до 1,0 %.

Это не особенность одного символа. Перпетуал считается в контрактах, а один контракт и есть минимальная заявка. Значит существуют только такие размеры ордера: один контракт, два, три. На споте шаг — деталь округления; на перпетуале он единица измерения всей лестницы.

Находка 2: полов ДВА, а называют обычно нижний

Механический пол — депозит, при котором наименьшая ступень клирит минимум биржи. Ниже него не происходит вообще ничего: заявка отвергается, цикл не начинается.

Рабочий пол — депозит, при котором настроенная лестница и есть та лестница, которая реально ложится. Мы ставим его там, где наименьший ордер не меньше десяти шагов лота, то есть ошибка квантования не выше 10 %.

На споте оба пола совпадают. На перпетуалах они расходятся примерно в десять раз, и весь разрыв даёт неделимость контракта.

Находка 3: для сайзинга спот и перпетуал — разные продукты

Та же биржа, тот же день, та же стратегия, тот же символ: сетка на ETH работает с $6 на споте и примерно с $522 на перпетуале. Разница в восемьдесят семь раз.

В стратегии не изменилось ничего. Изменился инструмент.

Почему это тихо ломает лестницу — замером

Сетка настраивается долей первого ордера и шагом мартингейла: каждая следующая ступень чуть крупнее предыдущей. В этом весь смысл — средняя входа улучшается по мере падения цены.

Поставьте такую лестницу вблизи механического пола перпетуала, и размеры ступеней выйдут 1,17 · 1,29 · 1,43 · 1,58 · 1,74 · 1,92 контракта. Шаг лота — один контракт. Каждая ступень ляжет как 1.

Это не мысленный эксперимент. Это живая система нашего собственного флота — BNB/USDT, прочитанная из книг заявок 19 сентября 2026 года: шесть ступеней, плановая сумма 9,13 контракта, в стакане шесть одиночных контрактов. На треть меньше капитала в рынке, чем показала форма, — и ни одной ошибки нигде. Из 31 системы под опросом судимых (ступеней хотя бы три) оказалось 26, и геометрия стёрта таким образом у четырёх.

Две причины, выглядящие одинаково

Ровная лестница получается одним из двух механизмов, и чинятся они разным:

• •Усечение к шагу лота. Плановый размер выше биржевого минимума, но площадка усекает его к шагу: 1,17 становится 1. Именно это мы и замерили — во всех четырёх случаях.
• •Подъём до минимума биржи. Плановый размер *ниже* наименьшей принимаемой заявки, и его поднимают до минимума.

На экране оба дают один и тот же ряд одинаковых ордеров. Совет «увеличьте депозит» помогает только во втором. Мы предполагали второе, а замерили первое — стоит знать, какой случай у вас, прежде чем платить за не ту починку.

Диагноз решила одна деталь. Наш собственный стенд округлял объём заявки к ближайшему шагу, а биржевая библиотека усекает. На таком стенде этот самый дефект выглядел бы исправным: 1,17 округлилось бы до 1, но 1,58 и 1,74 — до 2, и лестница получилась бы растущей. Что площадка именно усекает, доказала не документация, а живые книги, где все шесть ступеней оказались одиночными контрактами.

Что чинится, а что нет

Починка — перестать квантовать каждую ступень по отдельности и ставить разность накопленных: ступень N равна floor(плановая сумма по N) − уже поставлено. BNB превращается в 1 · 1 · 1 · 2 · 2 · 2 — шесть заявок на 9 контрактов против плановых 9,13. LTC при шаге 0,1 ложится в план ровно.

Обратите внимание, чего это НЕ обещает. Лестница не монотонна, и быть таковой не может: на грубом шаге нельзя сохранить разом и сумму, и строго растущий ряд — дробной части некуда деться. BTC при шаге 0,01 выходит как 0,01 · 0,01 · 0,01 · 0,02 · 0,01 · 0,02. Единственный способ сделать каждую пару соседей растущей — округлять вверх, то есть ставить больше, чем депозит способен профинансировать. Честная формулировка такая: хвост лестницы тяжелее головы, а сумма сходится с плановой с точностью до одного шага лота.

И у правила есть край. Когда плановая ступень *мельче самого шага лота*, разности дают нули, и сохранить разом число ордеров и геометрию уже нельзя — чем-то приходится жертвовать. Движок оставляет число ордеров и поднимает такую ступень до биржевого минимума, чтобы дальние страховочные ступени не исчезали молча.

А значит, находка выше для малых депозитов остаётся в силе: ниже рабочего пола ваша взвешенная лестница действительно есть стопка одинаковых заявок. Арифметика квантования выжимает из шага лота всё, что он способен выразить, — отменить сам шаг она не может.

Дефект молчит с обеих сторон: отказа, который бы вас предупредил, нет, и на экране разницы не видно. Он невидим и для бэктеста, который работает в непрерывных размерах, если его специально не научить обратному.

Как проверить это у себя

Три строки против вашей биржи, до того как заводить деньги:

const m = exchange.markets['ETH/USDT:USDT'];
console.log(m.limits.cost.min);      // наименьшая заявка, которую площадка примет
console.log(m.precision.amount);     // шаг лота
console.log(m.contractSize);         // сколько стоит один контракт

Дальше единственный вопрос, который имеет значение: сколько шагов лота в моей наименьшей ступени? Если ответ «один» или «два» — ваша лестница есть стопка одинаковых заявок, что бы ни показывала форма. Десять — разумная планка; ниже пяти ошибка квантования сравнима с тем эджем, который вы пытаетесь забрать.

Границы этого замера

• •Одна площадка, один день, двенадцать инструментов. OKX, 18 сентября 2026. Минимумы отличаются по площадкам, по инструментам и во времени — это метод, а не таблица для копирования.
• •Планка «десять шагов» — наш выбор, а не закон. Это точка, где ошибка квантования падает до 10 %. Другая терпимость двигает все рабочие числа пропорционально.
• •Цена двигает полы. Минимумы номинальные, поэтому символ, подорожавший вдвое, двигает и собственный пол.
• •Плеча в этих числах нет. Наш сайзинг выражает наименьший ордер долей депозита, поэтому таблица выше не отвечает, что делает с полом плечо. Здесь мы этого не мерили и гадать не станем.
• •Это не инвестиционная рекомендация, и ничто из перечисленного не является советом торговать.

Что это говорит про наш собственный продукт

Платформа отказывает наотрез, когда наименьший ордер меньше $1, и предупреждает ниже $5. Это нижние границы здравого смысла, а не замер какой-либо площадки, — и замер выше показывает, что биржевой пол на большинстве перпетуалов лежит ВЫШЕ обоих.

Говорим об этом прямо, потому что таково честное прочтение нашего же прибора: что площадка примет, решает площадка, и продукт, отвечающий на этот вопрос своими константами, отвечает не на тот вопрос, который задал человек.