Сетка — это лесенка лимитных ордеров внутри ценового диапазона: она покупает на снижении и продаёт на росте, фиксируя небольшую прибыль на каждой завершённой паре покупка→продажа. Она зарабатывает, пока цена колеблется внутри диапазона, и копит незафиксированный убыток, когда цена выходит из него и идёт дальше.
Заработает сетка или нет, решает арифметика, которую можно посчитать до запуска: шаг между уровнями обязан быть больше комиссии круга, а лесенка — помещаться между входом и ценой ликвидации. Ниже разбор обоих условий с числами.
Как сетка работает на самом деле
Сетка делит диапазон на уровни. Каждая исполненная покупка получает пару — продажу на шаг выше; когда продажа исполняется, пара закрыта и прибыль зафиксирована. Затем покупка выставляется заново, и лесенка перестраивается по мере движения цены.
Две детали меняют поведение сильнее, чем принято думать:
- •В стакане лежат не все уровни. Аккуратная реализация держит в рынке ограниченное число заявок и подставляет следующую только после исполнения. На быстром проливе это значит, что дальние ступени заливаются позже, чем в наивной модели: средняя цена входа выходит выше, просадка мельче, сделок меньше.
- •Риск несёт позиция, а не сделки. После однонаправленного движения вниз сетка — это просто длинная позиция по средней цене залитых уровней. Всё остальное — тейк-профиты, хедж, стоп — управляется вокруг неё.
Арифметика, которая решает, заработает ли она
Каждая закрытая пара приносит шаг за вычетом комиссии круга:
чистыми за пару ≈ шаг % − (комиссия входа % + комиссия выхода %)
Типовые издержки круга — по консервативным ставкам, на которые TalixTrade опирается, если биржа не назвала ваши (худшие ставки нулевого уровня, замеренные у Binance, Bybit и OKX):
| Рынок | Maker | Taker | Круг (вход maker, выход taker) |
|---|---|---|---|
| Бессрочные фьючерсы | 0,036 % | 0,10 % | 0,136 % |
| Спот | 0,10 % | 0,15 % | 0,25 % |
Пример на перпетуалах. BTC по 60 000, диапазон 56 400–63 600 (±6 %), 12 уровней, арифметический шаг:
- •шаг = 7 200 / 12 = 600, то есть 1,0 % цены;
- •депозит 1 000 USDT при плече 3 даёт нотионал 3 000 USDT, на уровень приходится 250 USDT;
- •чистыми за пару ≈ 1,0 % − 0,136 % = 0,864 %, это около 2,16 USDT на уровень в 250 USDT.
Теперь поменяем одно число. При 40 уровнях в том же диапазоне шаг 0,3 %, чистыми остаётся 0,164 %, и комиссия съедает 45 % валовой прибыли. При 100 уровнях шаг 0,12 % — сетка убыточна по построению: сделок много, денег нет.
Проверьте фактическую ставку своего счёта, прежде чем верить этим числам. В августе 2026 года мы сверили ставки, списанные с живых счетов, с опубликованными тарифами, и они не совпали: с одного фьючерсного счёта списывали 0,036 % maker и 0,10 % taker, тогда как в публичной таблице стояло 0,01 % и 0,06 %. На ставку влияют уровень комиссий, акции и тип счёта — а вместе со ставкой меняется и доходность сетки.
Где сетка теряет деньги
Диапазон пробит. Это главный риск, и случается он не редко. Когда цена уходит вниз, лесенка залита целиком, и у вас длинная позиция примерно по середине диапазона. В примере выше: цена 56 400 — это на 6 % ниже средней ≈60 000, а при плече 3 — 18 % депозита незафиксированного убытка. Плечо не улучшает стратегию, оно умножает это число.
Фандинг, если торгуете перпетуалами. Пока позиция удерживается, ставка фандинга списывается (или начисляется): 0,01 % за 8 часов — это 0,03 % в сутки на нотионал. За две недели боковика набегает 0,42 %, сопоставимо с несколькими закрытыми парами.
Шаг меньше комиссионного пола. См. арифметику выше: это самый частый способ тихо терять деньги, показывая высокую активность.
Неликвидные инструменты. Тонкий стакан — широкий спред и ненадёжные исполнения. Именно поэтому TalixTrade не входит в инструменты с суточным оборотом ниже порога.
Окно стоп-лосса, которого может не быть
Про стоп у сетки есть два правила, оба верные, и их пересечение бывает пустым. Это стоит проверить до запуска, потому что ошибка не заметна.
- Стоп обязан стоять дальше лесенки. Стоп ближе, чем полный пролёт сетки, сработает, пока сетка делает ровно то, ради чего построена, — докупает на проливе, который был заложен в настройку.
- Стоп обязан стоять раньше ликвидации. Стоп дальше цены ликвидации не исполнится никогда: биржа закроет позицию первой.
Возьмём реальную конфигурацию: пролёт лесенки 25,75 % цены, ликвидация при таком плече — в 26,9 %. Первое правило требует стоп дальше примерно 27 %, второе — ближе 26,9 %. Числа, удовлетворяющего обоим, не существует: окно пустое, и любой введённый стоп — украшение.
Чинить в такой ситуации надо не стоп. Нужно снизить плечо (ликвидация отодвинется) либо сузить лесенку (пол опустится), пока окно не появится. TalixTrade считает это окно при настройке системы и не даёт запустить на реальных деньгах конфигурацию, где стоп оказался бы за ликвидацией.
Grid, DCA и Range Grid
| Стратегия | Что делает | Где уместна |
|---|---|---|
| Grid | Лесенка покупок и продаж в диапазоне, зарабатывает на колебаниях | Боковик, диапазон, который вы ожидаете удержать |
| DCA | Усредняет вниз safety-ордерами, закрывает весь цикл на отскоке | Просадка, в которой вы хотите накопить позицию |
| Range Grid | Симметричные линии «купить ниже / продать выше», пинг-понг по каналу | Чёткий канал, инвентарь удерживается намеренно |
Проверьте перед запуском
- Пара ликвидна, а диапазон вы можете объяснить словами, а не нарисовали по последней неделе.
- Шаг в несколько раз больше комиссии круга по ставкам вашего счёта.
- Вы знаете просадку у нижней границы диапазона в процентах депозита при своём плече.
- Ликвидация дальше нижней ступени лесенки, и с запасом.
- Окно стопа не пустое — либо вы осознанно работаете без стопа и понимаете почему.
- На перпетуалах учтён фандинг за время удержания.
- Конфигурация прогнана на истории и на бумаге, и это именно та конфигурация, которую вы запускаете, а не соседняя.
Частые вопросы
Работает ли сетка в тренде? В растущем тренде она проигрывает простому удержанию актива: продаёт в рост. В падающем — копит позицию по снижающимся ценам, то есть несёт тот же риск, что и покупка на проливе, только мелкими шагами.
Сколько ставить уровней? Столько, чтобы шаг уверенно превышал комиссию круга, и не столько, чтобы ордер перестал проходить биржевой минимум. Между этими границами: больше уровней — чаще и мельче прибыль.
Какое плечо? Честный ответ: такое, при котором ликвидация заведомо дальше нижней ступени лесенки. Это расчёт, а не предпочтение.
Спот или перпетуалы? На споте нет ликвидации и фандинга, но комиссии выше. Перпетуалы дешевле за круг и дают плечо, но добавляют в расчёт ликвидацию и фандинг.
Как понять, что система работает, не рискуя деньгами? Прогнать ту же конфигурацию на истории, затем на бумаге, и сравнить. В TalixTrade доказательство привязано к хешу торговой конфигурации: правка параметра обнуляет трек, а не наследует его молча.
---
Ничто из написанного не является инвестиционной рекомендацией. Автоматические стратегии могут терять деньги, вплоть до полного депозита.