Зачем движок уровня аккаунта
Стопы отдельной системы защищают одну систему. Risk Engine аккаунта защищает вас — он следит за всем портфелем и вмешивается до того, как плохой день по многим системам сложится в плохой месяц. Это портфельная сеть безопасности над каждой отдельной сделкой.
Пять лимитов
- Дневной убыток — если суммарный реализованный PnL за день опускается ниже заданной суммы, движок ставит все системы на паузу (обратимо). Приостановленные системы авто-возобновляются в ближайшую полночь UTC, если вы это разрешили.
- Просадка — если капитал падает от пика больше заданного процента, движок останавливает все системы (необратимо по замыслу — жёсткий пол, а не «лежачий полицейский»).
- Размер позиции — новая система, чей депозит превышает заданный процент от общего капитала, отклоняется, чтобы одна позиция не доминировала в портфеле.
- Корреляция — слишком много активных систем на одной паре отклоняется, чтобы вы не сложили одну ставку по незнанию.
- Макс. активных систем — лимит на число одновременно работающих систем, чтобы экспозиция оставалась счётной.
Датчик и аварийный стоп
Датчик (gauge) показывает, сколько от каждого лимита вы сейчас используете — риск виден до того, как он укусит. Аварийный стоп позволяет остановить всё разом. Смысл в том, что защита — это то, что видно, а не сюрприз.
Пример на платформе
Поставьте дневной убыток, скажем, $50, а просадку 15%. Тяжёлый день ставит системы на паузу на −$50, и завтра они возобновятся; более глубокое сползание до −15% от пика останавливает всё и просит переоценить осознанно — не в пылу момента.
Подводный камень
Слишком свободные лимиты не защищают ничего — стоп по просадке 90% это стоп лишь на словах. И помните: стоп по просадке необратим намеренно — он призван заставить остановиться и подумать, а не быть «подкрученным» в момент срабатывания. Ставьте числа, которые реально готовы соблюдать, и дайте движку держать линию там, где эмоции не удержат.
Дальше
Сочетайте это с защитой на уровне системы в Composer и посмотрите, как детерминированный Risk Gate решает, можно ли системе вообще выйти в live.