Защита системы, а не только позиции
Отдельные тейки и стопы управляют одиночными сделками. Эти ручки защищают результат всей системы — фиксируют прибыль и ограничивают убыток по всему, что она держит.
Три защиты
- •Roof-In (трейлинг системы) — трейлинг-стоп на прибыль всей системы. Он активируется (arm %), когда прибыль достигает порога, затем тянется на заданном расстоянии ниже достигнутого пика (trail %). Тесный отступ фиксирует больше; свободный — даёт прибыли расти.
- •Стоп / тейк системы — жёсткий пол или потолок на PnL всей системы, а не одной позиции.
- •Авто-пауза по просадке — приостановить систему при просадке глубже порога, чтобы плохая серия не сложилась в плохой месяц.
Пример на платформе
Roof-In с arm 5% и trail 2%: как только система выходит на +5%, трейлинг-стоп идёт на 2% ниже пика. Если прибыль поднимается до +8%, а затем сползает до +6% — система фиксирует, а не отдаёт всё обратно.
Подводный камень
Ставить отступ слишком тесно. Трейл чуть выше обычного шума пары выбивает вас на каждом колебании, до вызревания движения; слишком свободный — отдаёте большую часть пика. Подбирайте отступ под обычный размах пары — и помните: это фиксирует прибыль, но не предотвращает убыток. Предотвращение убытка — работа стоп-лосса.
Дальше
Добавьте портфельную сеть через Risk Engine аккаунта, а размер позиции считайте осознанно в Сайзинг позиции.